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市场数据 API API技术文档认证获取单一价格示例请求（Python）获取多个价格示例请求（Python）获取一系列价格示例请求（Python）其他用于检索价格历史记录的字段市场价格数据类型 COMEX 请求示例场外交易伦敦金银市场协会（OTC LBMA）请求示例场外交易请求示例场外交易请求示例 CBOT 请求示例检索金融产品数据示例请求（Python）交易所符号学技术API信息更多帮助

市场数据 API

市场数据API提供市场价格及其相关金融产品数据，包括：伦敦金属交易所（LME）延迟结算价、LME外汇定价、芝加哥商品交易所集团（CME Group）结算价以及上海期货交易所（SHFE）结算价。所有价格均与使用代码作为标识符的金融产品相关联。

API技术文档

有关此 API 规范的更多信息以及如何试用，请参阅API 的文档页面（Swagger）。

您可以尝试使用Fastmarkets平台凭据运行真实的 API 调用。请联系Fastmarkets团队，获取您帐户的 Swagger 访问权限。

认证

所有Fastmarkets API 都需要有效的访问令牌才能检索授权数据。要生成访问令牌，请参阅身份验证 API 指南，并选择范围： fastmarkets.marketdata.api。

然后使用“Bearer”前缀将令牌添加到 Authorization 标头参数中。例如：

Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjdjZTkyOTQ4NDk0ODRkMDM4YzQ

获取单一价格

要返回特定交易品种的最新评估价格，请使用“价格”接口。在本例中，使用代码“XL-CA-FRC.O”返回“LME铜现货官方价格”的最新可用价格数据（买价、中间价和卖价）。

响应中返回最新可用数据的买价、中间价和卖价值以及价格时间戳。

示例请求（Python）

POST https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices HTTP/1.1
Host: api.fastmarkets.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjdjZTkyOTQ4NDk0ODRkMDM4YzQ

Symbols=XL-CA-FRC.O&fields=bid,mid,ask

url = "https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices"
query = {'symbols':'XL-CA-FRC.O', 'fields':['bid', 'mid', 'ask']}
headers = {
	'Authorization': 'Bearer ' + accessToken.access_token,
	'cache-control': 'no-cache'
	}
req = requests.request("GET", url, headers=headers, data = query)
singlePrice = json.loads(req.content)

示例响应（JSON）：

{
    "instruments": [
        {
            "symbol": "XL-CA-FRC.O",
            "bid": 11280.0,
            "bidTime": "2025-12-02T12:46:13.0000000+00:00",
            "mid": 11282.5,
            "midTime": "2025-12-02T12:46:13.0000000+00:00",
            "ask": 11285.0,
            "askTime": "2025-12-02T12:46:13.0000000+00:00"
        }
    ]
}

符号和字段参数的值始终是必需的。

获取多个价格

也可以使用价格端点，在一次请求中请求多种金融产品的价格。

在下面的示例请求中，请求了三个不同的交易品种。结果中，将为所有交易品种提供三个价格结果。

示例请求（Python）

POST https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices HTTP/1.1
Host: api.fastmarkets.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjdjZTkyOTQ4NDk0ODRkMDM4YzQ

Symbols=XL-CA-FRC.O,XL-NI-FRC.O,XL-SN-FRC.O&Fields=bid,mid,ask

url = "https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices"
query = {
	'symbols': ['XL-CA-FRC.O','XL-NI-FRC.O','XL-SN-FRC.O'],
	'fields': ['bid', 'mid', 'ask']
	}
headers = {
	'Authorization': 'Bearer ' + accessToken.access_token,
	'cache-control': 'no-cache'
	}
req = requests.request("GET", url, headers=headers, data = query)
multiplePrices = json.loads(req.content)

示例响应（JSON）：

{
    "instruments": [
        {
            "symbol": "XL-CA-FRC.O",
            "bid": 11280.0,
            "bidTime": "2025-12-02T12:46:13.0000000+00:00",
            "mid": 11282.5,
            "midTime": "2025-12-02T12:46:13.0000000+00:00",
            "ask": 11285.0,
            "askTime": "2025-12-02T12:46:13.0000000+00:00"
        },
        {
            "symbol": "XL-NI-FRC.O",
            "bid": 14715.0,
            . . .
        },
        {
            "symbol": "XL-SN-FRC.O",
            "bid": 39245.0,
            . . .
        }
    ]
}

获取一系列价格

使用 Prices/History 端点，可以检索指定时间段内的一系列价格。在本例中，请求获取截至当前时间（撰写本文时为 2025 年 12 月 3 日 10:18）的过去 6 天的价格。响应按日期升序返回价格。由于 11 月 29 日和 30 日是周末，因此未提供这两天的数据。响应按日期降序返回价格。

示例请求（Python）

POST https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices/History HTTP/1.1
Host: api.fastmarkets.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjdjZTkyOTQ4NDk0ODRkMDM4YzQ

Symbols=XL-CA-FRC.O&Fields=bid,mid,ask&Interval=6:0:0:0

url = "https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices/History"
query  = {
          'symbols': 'XL-CA-FRC.O',
          'Fields': ['bid', 'mid', 'ask'],
          'Interval': '6:0:0:0'
          }
headers = {
     'Authorization' : 'Bearer ' + accessToken.access_token, 
     'cache-control' : 'no-cache'
}
req = requests.request("GET", url, headers=headers, data = query)
priceRange = json.loads(req.content)

示例响应（JSON）：

{
    "instruments": [
        {
            "symbol": "XL-CA-FRC.O",
            "prices": [
                {
                    "time": "2025-11-27T12:46:12.0000000+00:00",
                    "bid": 10933.0,
                    "ask": 10934.0,
                    "mid": 10933.5
                },
                {
                    "time": "2025-11-28T12:45:33.0000000+00:00",
                    "bid": 11003.0,
                    "ask": 11004.0,
                    "mid": 11003.5
                },
                {
                    "time": "2025-12-01T12:46:41.0000000+00:00",
                    "bid": 11298.0,
                    "ask": 11299.0,
                    "mid": 11298.5
                },
                {
                    "time": "2025-12-02T12:46:13.0000000+00:00",
                    "bid": 11280.0,
                    "ask": 11285.0,
                    "mid": 11282.5
                }
            ]
        }
    ]
}

其他用于检索价格历史记录的字段

还有其他几个可选字段可用于控制所请求的价格历史记录：

字段名称	描述
开始日期	以 ISO-8601 格式指定的日期/时间。例如：2025-09-10T10:00:00Z 您可以请求从该开始时间向前或向后计算的价格范围。如果您不提供值，我们将假定开始时间为现在，您只能提供一个正的区间或计数来请求从现在开始的范围。
间隔	TimeSpan 的格式为天:小时:分钟:秒。指定开始时间时，使用负值表示请求一个从开始时间到指定时间范围的时间。如果开始时间为空，则间隔必须为正数，表示它被用于请求一个截至到当前的时间范围您必须指定间隔或条数。
条数	您要检索的价格数量。如果您指定了开始时间，请使用负值来请求直到开始之前的价格。如果开始时间为空，则条数必须为正数，并且用于请求直到当前时间的价格范围。您必须指定间隔或条数。

字段名称

描述

开始日期

以 ISO-8601 格式指定的日期/时间。例如：2025-09-10T10:00:00Z

您可以请求从该开始时间向前或向后计算的价格范围。

如果您不提供值，我们将假定开始时间为现在，您只能提供一个正的区间或计数来请求从现在开始的范围。

间隔

TimeSpan 的格式为天:小时:分钟:秒。指定开始时间时，使用负值表示请求一个从开始时间到指定时间范围的时间。如果开始时间为空，则间隔必须为正数，表示它被用于请求一个截至到当前的时间范围

您必须指定间隔或条数。

条数

您要检索的价格数量。如果您指定了开始时间，请使用负值来请求直到开始之前的价格。如果开始时间为空，则条数必须为正数，并且用于请求直到当前时间的价格范围。

您必须指定间隔或条数。

市场价格数据类型

数据结构因来源和合同类型而异。为获得正确的价格值，应在报价请求中提供相应的字段：

来源标签	字段
芝加哥商品交易所 (CME)、芝加哥期货交易所 (CBOT)、纽约商品交易所 (NYMEX)	结算价
LME、OTC、(LBMA)	中间价、出价、要价
上海期货交易所 (SHFE)、纽约商品交易所 (COMEX)	结算价，收盘价
场外交易 (.E)	出价，询价
场外交易	伦敦下午4点关门，UTC午夜关门

COMEX 请求示例

POST https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices HTTP/1.1
Host: api.fastmarkets.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjdjZTkyOTQ4NDk0ODRkMDM4YzQ

Symbols=XC-ALI-FR1M&fields=settlement,close

示例响应（JSON）：

{
    "instruments": [
        {
            "symbol": "XC-ALI-FR1M",
            "close": 2711.25,
            "closeTime": "2025-11-21T07:11:05.0000000+00:00",
            "settlement": 2849.75,
            "settlementTime": "2025-12-02T00:00:00.0000000+00:00"
        }
    ]
}

场外交易伦敦金银市场协会（OTC LBMA）请求示例

POST https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices HTTP/1.1
Host: api.fastmarkets.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjdjZTkyOTQ4NDk0ODRkMDM4YzQ

Symbols=XO-AULBMA-T.AM&fields=bid,mid,ask

示例响应（JSON）：

{
    "instruments": [
        {
            "symbol": "XO-AULBMA-T.AM",
            "bid": 4185.7,
            "bidTime": "2025-12-02T10:32:16.0000000+00:00",
            "mid": 1953.5,
            "midTime": "2023-05-26T00:00:00.0000000+00:00",
            "ask": 4185.7,
            "askTime": "2025-12-02T10:32:16.0000000+00:00"
        }
    ]
}

场外交易请求示例

POST https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices HTTP/1.1
Host: api.fastmarkets.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjdjZTkyOTQ4NDk0ODRkMDM4YzQ

Symbols=XO-USDCAD-RRM1&fields=closelondon4pm,closeutcmidnight

示例响应（JSON）：

{
    "instruments": [
        {
            "symbol": "XO-USDCAD-RRM1",
            "closelondon4pm": -23.75,
            "closelondon4pmTime": "2025-12-02T15:59:54.0000000+00:00",
            "closeutcmidnight": -23.02,
            "closeutcmidnightTime": "2025-12-02T23:59:54.0000000+00:00"
        }
    ]
}

场外交易请求示例

POST https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices HTTP/1.1
Host: api.fastmarkets.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjdjZTkyOTQ4NDk0ODRkMDM4YzQ

Symbols=XO-AULBMA-T.AM&fields=bid,mid,ask

示例响应（JSON）：

{
    "instruments": [
        {
            "symbol": "XO-AULBMA-T.AM",
            "bid": 4185.7,
            "bidTime": "2025-12-02T10:32:16.0000000+00:00",
            "mid": 1953.5,
            "midTime": "2023-05-26T00:00:00.0000000+00:00",
            "ask": 4185.7,
            "askTime": "2025-12-02T10:32:16.0000000+00:00"
        }
    ]
}

CBOT 请求示例

POST https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Prices HTTP/1.1
Host: api.fastmarkets.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjdjZTkyOTQ4NDk0ODRkMDM4YzQ

Symbols=XB-ZC-FSH26&fields=settlement

示例响应（JSON）：

{
    "instruments": [
        {
            "symbol": "XB-ZC-FSH26",
            "settlement": 450.0,
            "settlementTime": "2025-12-02T00:00:00.0000000+00:00"
        }
    ]
}

检索金融产品数据

所有市场数据价格均与特定金融工具相关。金融工具包含多种属性，所有这些属性均可通过“金融产品”接口查看。
如果未提供任何输入参数，则返回调用服务有权查看的所有金融产品。可以使用“Symbols”（符号）输入参数返回特定金融工具。

示例请求（Python）

POST https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Instruments HTTP/1.1
Host: api.fastmarkets.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjdjZTkyOTQ4NDk0ODRkMDM4YzQ

Symbols=XL-CA-FRC.O

url = "https://api.fastmarkets.com/marketdata/v1/Instruments "
query  = {'symbols': 'XL-CA-FRC.O'}
headers = {
     'Authorization' : 'Bearer ' + accessToken.access_token, 
     'cache-control' : 'no-cache'
}
req = requests.request("GET", url, headers=headers, data = query)
priceRange = json.loads(req.content)

示例响应（JSON）：

{
    "instruments": [
        {
            "symbol": "XL-CA-FRC.O",
            "description": "LME Copper Cash (Nov 25) Official USD/t",
            "descriptionShort": "LME CA Cash (Nov 25) Off",
            "type": {
                "code": "FUT",
                "label": "Future"
            },
            "source": {
                "code": "LME",
                "label": "LME"
            },
            "product": {
                "commodity": {
                    "code": "CU",
                    "label": "Copper"
                },
                "code": "CA",
                "label": "Copper Grade A"
            },
            "maturity": {
                "type": {
                    "code": "R",
                    "label": "Rolling"
                },
                "prompt": {
                    "code": "C",
                    "label": "Cash"
                },
                "date": "2025-11-13",
                "isExpired": false
            },
            "currency": {
                "code": "USD",
                "label": "US Dollar"
            },
            "unitOfMeasure": {
                "code": "t",
                "label": "Tonne"
            },
            "lotSize": 25,
            "delayClass": {
                "shortLabel": "Live",
                "code": "Live",
                "label": "Delay Class - Live"
            },
            "aggregations": [
                {
                    "name": "OHLCV",
                    "field": "ask",
                    "schema": "ohlcV-ask",
                    "periods": [
                        "P1D",
                        "P1W",
                        "P1M"
                    ]
                }
            ],
            "frequency": [
                "Daily"
            ]
        }
    ]
}

交易所符号学

市场数据符号系统旨在保持一致性、可扩展性、明确性、机器可读性、URL编码后保持不变、易于识别，并在视觉上与实际价格符号保持一致。该系统允许扩展以涵盖不代表内在属性的新金融工具和定价方面。
所有市场数据代码均遵循相同的形成规则：

未来单价：{兑换码}-{兑换产品}-FS{提示月份}{提示年份}

未来滚动：{兑换代码}-{兑换产品}-{FR/RR（未来滚动/滚动提示）}{M/Y（月/年）}

例如：

XB-ZS-FSX25（CBOT | 大豆 | 期货 | 单价 | 11月 | 2025年）
XZ-LBR-FSZ23（芝加哥商品交易所 | 木材 | 期货 | 单价 | 12月 | 2023年）
XN-NG-FR11M（NYMEX | 天然气 | 未来 | 滚动 | 11M）
XZ-USDSOFR-RR1Y（芝商所 | 期限 SOFR | 滚动即期 | 1 年期）

以下是不同交易所的编码表：

代码	交换
XL	伦敦金属交易所（LME）
XC	芝加哥商品交易所（CME集团）COMEX
XN	芝加哥商品交易所（CME集团）纽约商品交易所
XS	上海期货交易所（SHFE）
XO	非交易所交易，场外交易（OTC）
XD	大连商品交易所（DCE）
XE	泛欧交易所
XB	芝加哥商品交易所（CME集团）CBOT
XM	明尼阿波利斯谷物交易所 (MGX)
XA	布宜诺斯艾利斯终点站市场 (MATBA)
XI	洲际交易所 (ICE)
XZ	芝加哥商品交易所（CME集团）- CME （芝加哥商品交易所集团旗下子品牌，名称容易混淆，也叫 CME。包括木材和活猪）

月份代码：

姓名	代码
一月	F
二月	G
三月	H
四月	J
五月	K
六月	M
七月	N
八月	Q
九月	U
十月	V
十一月	X
十二月	Z

技术API信息

如需了解更多关于我们 API 的信息，请参阅API 技术信息。

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获取多个价格

示例请求（Python）

获取一系列价格

示例请求（Python）

其他用于检索价格历史记录的字段

市场价格数据类型

COMEX 请求示例

场外交易伦敦金银市场协会（OTC LBMA）请求示例

场外交易请求示例

场外交易请求示例

CBOT 请求示例

检索金融产品数据

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